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期贏天下

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5月11日,華泰期貨成功推出由華泰期貨總裁助理兼資產管理總部王曉黎主持的“期贏天下-私募有約”專題活動,杭州毓顏投資總經理陳家祥在會上介紹了量化CTA在危機中的策略和風控。他指出,“盈虧同源,高波動率是增加了盈利的可能,但同時也增加了風險。”

與其他CTA策略不同,毓顏投資將股指投資組合和商品投資組合分開作為兩個投資組合來配置,根據統計參數分別給予風險權重形成產品策略池,通過策略上下架機制以及損益波動和市場波動來進行相應調整。在過去的風險大事件中表現優異的主要因素,在于股指和商品投資組合的風險分散。

市場行情波動導致的虧損不可避免,投資交易應該學會接納風險,虧損本身并不可怕,可怕的是沒有抓住在主客觀條件下實現扭虧為盈的機會。風險管理應貫穿事前防范、事中監督、事后檢查彌補的指導思想。避免在單一品種的投資比例過高,配置比例應當隨行情波動率的變化而作相應調整。

當我們在市場上存活越久,我們面對的不僅是同行的競爭和挑戰,自我淘汰升級更是刻不容緩,在求勝轉為求存,從交易團隊轉為企業,打造一個能夠在點上生存、在線上企穩,才能在面上有一席之地。

“期贏天下-私募有約”力邀“期贏天下杯”衍生品基金大賽優秀私募機構,立足金融衍生品領域,聚焦衍生品基金,為合格投資者提供衍生品基金策略交流平臺。“期贏天下杯”衍生品基金大賽,由華泰期貨、華泰證券資產管理聯合主辦,旨在為衍生品基金提供專業業績鑒定平臺,目標是將其打造成為資產管理領域最具衍生品特色的品牌賽事,作為華泰期貨系統對接各類機構業務資源、深度服務衍生品基金群體的平臺。


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